Impliciete volatiliteit & verticale spreads

Tijdens deze webinar staat optie-expert Piet Vannoppen uitgebreid stil bij het analyseren van de marktomstandigheden, om vervolgens de trade structuur te kiezen. Een veelal onderschatte factor die optiepremies en zo ook uw performance beïnvloed, is de impliciete volatiliteit (IV). Piet legt uit wat de impliciete volatiliteit inhoudt, hoe deze tot stand komt en hoe deze beïnvloed wordt. Vervolgens zullen de verschillende optiestrategieën aan bod komen en licht Piet toe welke strategieën wel of juist niet geschikt zijn op basis van de impliciete volatiliteit.

Een enkelpotige optie kan uitstekende rendementen opleveren als het aandeel snel in de juiste richting beweegt, maar maakt u kwetsbaar als dat niet het geval is. Dan bent u grotendeels afhankelijk van de delta, de impliciete volatiliteit en moet u rekening houden met het verlies in tijdswaarde. Als u gebruik maakt van (bijvoorbeeld) een verticale spread heeft u betere controle over deze factoren en dus ook over de performance van uw trade. Piet zal de theorie in praktijk brengen door tijdens dit webinar een aantal live trades in te nemen.

Dit webinar is geschikt voor: