Directionele vs niet-directionele calendar spreads
Dit webinar gaat over:
Tijdens het vorige webinar is uitgebreid stilgestaan bij de werking van calendar spreads, deze strategie profiteert van een stijgende impliciete volatiliteit. Optie-expert Piet Vannoppen laat u in dit webinar zien wat de belangrijkste verschillen zijn tussen verticale spreads en calendar spreads. Een directionele verticale spread kan een goede strategie zijn wanneer de markt zich in een sterke trend bevindt. Wanneer er echter een ommekeer in de trend plaatsvindt, daalt de succesratio van deze strategie en wordt dit vaak een verliesgevende trade.
Als er gekozen wordt voor een directionele calendar spread in plaats van een directionele verticale spread zal de succesratio echter stijgen. Daarnaast kan er ook gekozen worden voor een niet-directionele calendar spread. Bij deze strategie bepaalt u een bandbreedte waarin de koers moet bewegen en kan de trade binnen enkele dagen winstgevend worden, een stijgende IV helpt hierbij. Uiteraard neemt Piet ook de risico’s van de strategieën met u door, het is cruciaal om de juiste combinatie van looptijd en uitoefenprijs te vinden.
Dit webinar is geschikt voor:
- Beleggers met (enige) ervaring in opties
- Beleggers die hun horizon willen verbreden