Volatiliteit

Volatiliteit verwijst naar de beweeglijkheid van een koers en geeft aan binnen welke bandbreedte de prijs van een effect kan fluctueren. Dit is een belangrijke factor bij het handelen in opties, waarbij zowel de verwachte volatiliteit (implied volatility) als de historische volatiliteit (historic volatility) een rol spelen.

De verwachte volatiliteit (Implied Volatility – IV) is de door de markt ingeschatte mate van toekomstige prijsbewegingen van een onderliggende waarde gedurende de resterende looptijd van een optie. Vraag en aanbod bepalen de implied volatility en deze kan invloed hebben op optiepremies.

De historische volatiliteit (Historic Volatility – HV) meet de daadwerkelijke koersschommelingen van een onderliggende waarde over een bepaalde periode in het verleden. Dit biedt inzicht in hoe sterk de koers in het verleden heeft bewogen. Tegelijkertijd vormt dit geen garantie voor toekomstige volatiliteit.

In het TWS Handelsplatform wordt historische volatiliteit vaak weergegeven over een periode van 30 dagen. Op deze pagina vindt u meer informatie over hoe volatiliteit de prijsvorming van opties beïnvloedt en hoe beleggers dit concept in hun analyses kunnen toepassen.

Leer meer over volatiliteit

1 / 1

Beursagenda