VIX
VIX definitie
De volatiliteitsindex VIX meet de impliciete volatiliteit van opties op de Amerikaanse S&P 500 index. De VIX wordt in real time berekend en gepubliceerd door de Chicago Board Options Exchange (CBOE) met behulp van de Black-Scholes formule. Het vertegenwoordigt het verwachte bereik of de impliciete volatiliteit van de S&P 500 index op de derivatenmarkt voor de komende 30 dagen in procenten. Een hoge VIX duidt op een volatiele markt, terwijl een lage waarde aangeeft dat marktdeelnemers eerder een stabiele prijs verwachten. Er is een tegenovergestelde correlatie tussen VIX en S&P 500. Als de S&P 500 valt, dan stijgt meestal de VIX en vice versa. De VIX wordt beschouwd als een belangrijk analytisch hulpmiddel voor het marktsentiment en de angstbarometer van aandelenbeleggers.
