Deltaneutraal/ deltahedge

Met deltaneutraal doelt men op de eigenschap van een optieportefeuille waarbij de beweging van de onderliggende aandelen waarop de opties betrekking hebben, geen invloed heeft op de totale waarde van de positie. De delta moet dus 0 ofwel neutraal zijn om het risico te hedgen. Deze strategie ligt aan de basis van de hedendaagse optiehandel door professionele handelaren. Eenvoudiger is het doorgaans om een optiepositie deltaneutraal te maken door een tegenovergestelde positie in te nemen in de onderliggende aandelen.